Lave os talos de salsão sob água corrente. Corte em fatias bem finas. Descasque a cebola e pique em pedaços pequenos. Lave a berinjela, corte a tampa e despreze. Corte a berinjela em rodelas (1 cm), a rodela em tiras (1 cm) e as tiras em cubos (1 cm). Pique os tomates grosseiramente, a anchova, as azeitonas verdes e a salsinha.
Leve uma panela ao fogo baixo para esquentar. Acrescente o azeite e o salsão picado e refogue por 10 minutos. Acrescente a cebola e refogue por mais 10 minutos ou até que comece a dourar. Retire a cebola e o salsão da panela e reserve.
Volte a panela ao fogo e acrescente os cubos de berinjela. Refogue até que comecem a dourar. Retorne o salsão com a cebola para a panela, acrescente o vinagre, o açúcar, os tomates, o extrato de tomate, as anchovas, as azeitonas, as uvas-passa e as alcaparras.
Misture muito bem e tempere com sal e pimenta do reino. Espere a mistura ferver e deixe cozinhar por 15 minutos. Retire a caponata do fogo, coloque num recipiente, acrescente os pinholis, a salsinha e espere esfriar. Sirva a seguir.